Estudo de caso empírico do uso Random Forest com otimização de hiperparâmetros e features selection na mensuração do risco de crédito.

Resumo

Instituições financeiras atuam, entre outras atividades, como agentes de intermediação financeira captando recursos juntos aos investidores pessoas físicas, empresas e governos que possuem recursos financeiros excedentes e canalizam àqueles que necessitam de recursos para financiar seus déficits orçamentários ou fazer frente a novos investimentos. Assim, cabe registrar que uma das atividades primordiais das instituições financeiras é intermediar à relação comercial desses agentes (superavitários versus deficitários) de forma rápida e segura. Portanto, e de acordo com CENTA (2005), crédito é todo ato de vontade de alguém (pessoa física, empresa ou Governo) em ceder, temporariamente, parte de seu patrimônio a um outro, com expectativa de que essa parcela cedida retorne a sua posse de forma integral, acrescida de juros (remuneração do capital) e no tempo acordado. Segundo HOJI (2010), risco de crédito é, portanto, a probabilidade de que este retorno não se concretize de forma total ou parcial, trazendo prejuízo a pelo menos uma das partes